[兴业定量任通团队]水晶球:市场情绪乐观20190124

市场情绪乐观兴业期权水晶球20190124特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:10分(情绪乐观)目标日期:2019.1.25(星期五)简明观点:期权市场数据显示看涨期权的乐观波动率风险溢价和隐含波动率斜率,看涨期权隐含波动率利差边际变化指数也转向乐观区间,总体而言,期权市场情绪乐观 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对前一交易日期权市场数据的市场回顾表明,波动率风险溢价已经转向中性,看涨期权隐含波动率的斜率是乐观的,看跌期权隐含波动率利差的边际变动指数是谨慎的。总的来说,期权市场的情绪是中性的。 从该目标的日内趋势来看,早盘下跌,早盘稳定,然后回升。下午,它保持了一个狭窄的振荡趋势。最终目标全天上涨0.46%,50指数上涨0.61%。目标的趋势略高于水晶球指数的预期。 2.短期判断截至周四市场收盘,兴业水晶球计时指数转到10点(乐观情绪)。期权市场数据表明,看涨期权的波动率风险溢价和隐含波动率斜率都是乐观的。看涨期权隐含波动率利差的边际变动指数也转向乐观区间。总的来说,期权市场是乐观的

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