田丰量化与FOF春季投资论坛邀请函(上海场)

邀请函:自然风的量化和FOF春季投资论坛(上海证券交易所)邀请函:自2018年以来,a股市场经历了剧烈震荡,大小市场相继上涨,高波动成为市场常态。

回顾一季度,我们的量化模型表现可圈可点,从年初坚定推荐上证50,到1月22日建议清仓权益资产,提前2周建议2月7日开始重配创业板,这一切看似如有神助,背后是我们的择时与风格模型的精准计算。回顾第一季度,我们的量化模型表现良好,从年初上证50的坚定推荐到1月22日的股权资产清算推荐,再到2月7日提前两周开始重新配置创业板的推荐,所有这一切似乎都有天助,在此之后是我们时间和风格模型的精确计算。

戴维斯双击(Davis Double Click)、长期黄金股和潜在业绩预增长组合在第一季度都实现了约5%的超额收益,继续解释每个组合25%-35%的年化超额收益,而动态反转组合在第一季度实现了高达12%的超额收益。

在这个论坛上,你会看到:今年以来的时机和风格选择信号点一个个显露出来;最新的市场判断,下一阶段风格配置的方向,以及如何在高度动荡的环境中通过要素投资获得绝对回报;同时,我们一起展示我们最新的研究成果。

相关成果亮点:此外,我们非常荣幸邀请定量投资领域的专家华安基金的许志延先生和融通基金的何天祥先生与您分享他们的投资经验。

期待您的光临!我要感谢汤琪天丰证券研究所金融工程一组特邀嘉宾介绍CQF华安基金指数与定量投资部主任、理学博士许志延先生(国际定量金融工程师)。

他曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。他于2005年加入华安基金管理有限公司,是研发部门的定量战略分析师。融资基金定量投资部副主任何天祥是上海180ETF及其关联基金、华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安逸夫黄金交易开放式证券投资基金、华安逸夫黄金交易开放式证券投资基金关联基金、华安中正高红利指数增强型证券投资基金、华安中正全志证券公司指数级证券投资基金、华安中正银行指数级证券投资基金的基金经理。 华安创业板50指数级证券投资基金,厦门大学经济学硕士和安徽大学理学学士。

他曾在华泰联合证券有限公司担任金融工程分析师

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